El gimnasio. Una comparación con el gimnasio. Nadie entra al gimnasio el primer día y pone el peso máximo. Cada persona sabe el peso que aguanta, y nadie lo sabe por ella. En el trading es parecido: el peso es el tamaño de la posición, y solo tú sabes cuánto aguantas.
El no es opcional. El stop es una orden que cierra el trade sola cuando el precio llega a un punto que decidiste antes. Es el freno de emergencia. Se define antes de la entrada, según el gráfico (donde la idea muere), y nunca se aleja después porque el precio fue en tu contra.
Cuánto arriesgar es decisión tuya. Este libro no te dice cuánto arriesgar, y ningún número sirve para todo el mundo. Lo que tiene sentido en una cuenta no lo tiene en otra, y lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Haz tu propia investigación (en inglés, DYOR: do your own research) y piensa en lo que es mejor para ti. La pregunta que importa es una sola: ¿cuánto aceptas perder en este trade, sabiendo que puedes perderlo?
Una cuenta simple. Después de decidir cuánto aceptas perder, el tamaño de la posición sale de una división:
- El límite de dolor: cuánto aceptas perder en este trade. Solo tú lo decides.
- El riesgo por acción: la distancia entre la entrada y el stop.
- La división: el límite de dolor dividido entre el riesgo por acción te da cuántas acciones caben en el trade.
Si el stop queda más lejos, compras menos. Si queda más cerca, puedes comprar más. Lo que aceptas perder sigue siendo lo mismo.
R: la regla del riesgo. Lo que arriesgas en un trade es 1R. Si perdiste lo que arriesgaste, fue -1R. Si ganaste el doble de lo que arriesgaste, fue +2R. Medir en R te permite comparar trades de tamaños diferentes y ver si tu estrategia funciona.
Por qué perder poco importa tanto. Perder un 10% exige ganar un 11% para volver. Perder un 50% exige ganar un 100%. Cuanto más grande el hoyo, más difícil salir de él.
: el ejemplo de 100x. Con un apalancamiento de 100 veces, un movimiento de solo 1% en tu contra deja la cuenta en cero. En el (futuros), el precio puede moverse un 1% en un día normal. Con 100x, un día normal acaba contigo. Y las comisiones se cobran sobre la posición entera, no solo sobre tu dinero, así que empiezas perdiendo antes de que el precio se mueva. El apalancamiento alto no es trading, es apostar al ruido.
Si no puedes ganar en pequeño, no vas a ganar en grande. Si no eres rentable con 1 contrato, operar 10 solo hace que pierdas diez veces más rápido.